7.4  INFORMATIONS QUANTITATIVES

 

Le risque de contrepartie se répartit comme suit :

(En M EUR)

31.12.2021

IRB

Standard

Total

Catégories d’expositions

Exposition

EAD

RWA

Exposition

EAD

RWA

Exposition

EAD

RWA

Souverains

24 471

24 511

395

177

177

4

24 648

24 688

399

Établissements

16 653

16 727

3 664

38 068

38 363

960

54 721

55 090

4 624

Entreprises

56 698

56 583

14 554

4 441

4 147

4 051

61 139

60 730

18 605

Clientèle de détail

83

83

8

23

23

14

106

106

21

Autres

7

7

2

4 295

4 295

1 022

4 302

4 302

1 023

TOTAL

97 912

97 912

18 622

47 004

47 004

6 051

144 916

144 916

24 673

(En M EUR)

31.12.2020

IRB

Standard

Total

Catégories d’expositions

Exposition

EAD

RWA

Exposition

EAD

RWA

Exposition

EAD

RWA

Souverains

23 472

23 560

382

170

170

-

23 642

23 730

382

Établissements

19 536

19 673

3 387

23 628

23 928

1 403

43 164

43 601

4 789

Entreprises

54 370

54 145

15 786

1 697

1 398

1 246

56 067

55 543

17 032

Clientèle de détail

121

121

8

2

2

2

122

122

10

Autres

1

1

-

3 499

3 499

986

3 500

3 500

987

TOTAL

97 500

97 500

19 563

28 996

28 996

3 636

126 496

126 496

23 199

Les tableaux ci-dessus présentent les données sans la CVA (Credit Valuation Adjustment). Celle-ci représente 2,8 milliards d’euros d’expositions pondérées (RWA) au 31 décembre 2021 (contre 3,1 milliards d’euros au 31 décembre 2020).

 

(En M EUR)

31.12.2021

Coût de

remplacement

(IRC)

Exposition

future

potentielle

(PFE)

EEPE

Facteur

Alpha

utilisé

pour

calculer

l’exposition

régle-

mentaire

Valeur

exposée

au

risque

avant

CRM

Valeur

exposée

au

risque

après

CRM

Valeur

exposée

au

risque

Montant

de RWA

Méthode de l’exposition initiale
(pour les dérivés)

-

-

 

1,4

-

-

-

-

SA-CCR simplifiée (pour les dérivés)

-

-

 

1,4

-

-

-

-

SA-CCR (pour les dérivés)

2 027

20 727

 

1,4

67 282

31 808

31 794

9 304

IMM (pour les dérivés et les OFT)

 

 

35 417

1,85

472 121

62 416

62 322

13 088

dont ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres

 

 

16 892

 

395 150

28 067

28 067

2 142

dont ensembles de compensation de dérivés et opérations à règlement différé

 

 

18 453

 

76 847

34 217

34 123

10 946

dont issues d’ensembles de compensation de conventions multiproduits

 

 

71

 

124

132

132

-

Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les OFT)

 

 

 

 

-

-

-

-

Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les OFT)

 

 

 

 

27 145

11 245

11 245

994

VaR pour les OFT

 

 

 

 

-

-

-

-

TOTAL

 

 

 

 

566 548

105 470

105 361

23 385

(En M EUR)

31.12.2020

Montants
notionnels

Coût de
remplace-
ment/
valeur de
marché
courante

Exposition
de crédit
potentielle
future

Exposition
positive
anticipée
effective

Multi-
plicateur

Valeur
exposée
au
risque
post-CRM

RWA

Méthode utilisant les prix du marché

 

21 626

29 694

 

 

26 586

5 677

Exposition initiale

 

 

 

 

 

 

 

Approche standard

 

 

 

 

 

 

 

MMI (pour les dérivés et SFT)

 

 

 

36 449

1,85

67 431

15 767

dont opérations de financement sur titres

 

 

 

15 500

1,85

28 676

2 270

dont dérivés et opérations à règlement différé

 

 

 

20 949

1,85

38 756

13 497

dont découlant d’une convention de compensation multiproduits

 

 

 

 

 

 

 

Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les SFT)

 

 

 

 

 

 

 

Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les SFT)

 

 

 

 

 

9 937

383

VaR pour les SFT

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

21 827

 

(En M EUR)

31.12.2021

31.12.2020

EAD 

RWA

EAD

RWA

Expositions aux contreparties centrales éligibles (total)

 

1 273

 

1 228

Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales éligibles (à l’exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance), dont :

7 083

142

10 038

201

(i) Dérivés de gré à gré

759

15

1 003

20

(ii) Dérivés négociés en bourse

5 866

117

7 243

145

(iii) Opérations de financement sur titres

457

9

1 791

36

(iv) Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée

-

-

-

-

Marge initiale faisant l’objet d’une ségrégation

22 466

 

12 701

 

Marge initiale ne faisant pas l’objet d’une ségrégation

5 555

111

2 036

41

Contributions préfinancées au fonds de défaillance

3 992

1 020

3 474

986

Contributions non financées au fonds de défaillance

-

-

-

-

Expositions aux contreparties centrales non éligibles (total)

 

-

61

35

Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales non éligibles (à l’exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance), dont :

-

-

-

-

(i) Dérivés de gré à gré

-

-

-

-

(ii) Dérivés négociés en bourse

-

-

-

-

(iii) Opérations de financement sur titres

-

-

-

-

(iv) Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée

-

-

-

-

Marge initiale faisant l’objet d’une ségrégation

-

 

35

35

Marge initiale ne faisant pas l’objet d’une ségrégation

-

-

-

-

Contributions préfinancées au fonds de défaillance

-

-

25

-

Contributions non financées au fonds de défaillance

-

-

-

-

 

(En M EUR)

31.12.2021

Sûretés utilisées dans des contrats dérivés

Sûretés utilisées dans des SFT

Juste valeur

des sûretés reçues

Juste valeur

des sûretés données

Juste valeur

des sûretés reçues

Juste valeur

des sûretés données

Faisant

l’objet

d’une

ségrégation

Ne faisant

pas l’objet

d’une

ségrégation

Faisant

l’objet

d’une

ségrégation

Ne faisant

pas l’objet

d’une

ségrégation

Faisant

l’objet

d’une

ségrégation

Ne faisant

pas l’objet

d’une

ségrégation

Faisant

l’objet

d’une

ségrégation

Ne faisant

pas l’objet

d’une

ségrégation

Espèces – monnaie nationale

26 297

24 408

10 412

24 984

-

28 639

-

35 368

Espèces – autres monnaies

98 096

53 981

44 928

69 676

-

4 483

-

8 383

Dette souveraine nationale

-

-

-

-

-

15

-

1

Autre dette souveraine

15

-

-

-

-

4 931

-

6 451

Dette des administrations publiques

9 487

2 230

38

1 859

-

229 891

-

207 411

Obligations d’entreprise

8

44

-

-

-

6 493

-

5 157

Actions

556

-

0

84

-

2 833

-

17 760

Autres sûretés

438

113

-

12

-

39 818

-

42 783

TOTAL

134 897

80 777

55 378

96 616

-

317 101

-

323 314

(En M EUR)

31.12.2021

31.12.2020

EAD

RWA

EAD

RWA

Total portefeuilles soumis à la méthode avancée

33 066

2 218

37 471

2 783

(i) Composante VaR (incluant le 3×multiplicateur)

 

193

 

740

(ii) Composante VaR en situation de tensions
(incluant le 3×multiplicateur)

 

2 025

 

2 043

Opérations soumises à la méthode standard

6 812

589

5 349

347

Opérations soumises à l’approche alternative
(sur la base de la méthode de l’exposition initiale)

-

-

-

-

Total des opérations soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA

39 878

2 807

42 821

3 131

 

Le tableau suivant présente les expositions du Groupe soumises au risque de contrepartie et faisant l’objet d’un modèle interne pour la détermination des RWA. Conformément aux instructions de l’ABE, la CVA et les expositions traitées via une contrepartie centrale sont exclues.

(En M EUR)

31.12.2021

Échelle de PD

Valeur

exposée au

risque

PD moyenne,

pondérée (%)

Nombre de

débiteurs

LGD

moyenne,

pondérée

(%)

Échéance

moyenne

pondérée

(années)

Montants

de RWA

Densité des

montants

de RWA

Administrations centrales
et banques centrales

0,00 à < 0,15

24 235

0,02%

102

2,83%

1

231

0,95%

0,15 à < 0,25

-

 

-

 

 

-

 

0,25 à < 0,50

73

0,26%

7

27,53%

2

22

29,73%

0,50 à < 0,75

18

-

1

-

5

-

-

0,75 à < 2,50

127

2,12%

1

20,00%

1

58

46,07%

2,50 à < 10,00

24

5,59%

14

31,79%

2

45

187,34%

10,00 à < 100,00

35

16,13%

7

23,20%

1

39

112,82%

100,00 (défaut)

-

 

-

 

 

-

 

Sous-total

24 511

0,06%

132

3,05%

1

395

1,61%

Établissements

0,00 à < 0,15

13 501

0,05%

693

34,00%

2

1 936

14,34%

0,15 à < 0,25

-

 

-

 

 

-

 

0,25 à < 0,50

788

0,26%

101

40,62%

2

386

49,00%

0,50 à < 0,75

657

0,50%

79

43,09%

2

446

67,88%

0,75 à < 2,50

1 232

1,97%

109

10,97%

1

304

24,70%

2,50 à < 10,00

505

3,85%

125

31,09%

1

512

101,29%

10,00 à < 100,00

44

13,19%

59

33,49%

1

80

180,28%

100,00 (défaut)

-

 

-

 

 

-

 

Sous-total

16 727

0,37%

1 166

32,88%

2

3 664

21,90%

Entreprises

0,00 à < 0,15

41 669

0,05%

4 625

33,99%

1

5 306

12,73%

0,15 à < 0,25

13

0,20%

28

15,85%

1

1

10,84%

0,25 à < 0,50

3 408

0,26%

789

28,09%

3

1 097

32,18%

0,50 à < 0,75

4 234

0,52%

956

29,61%

3

1 823

43,05%

0,75 à < 2,50

3 816

1,56%

1 657

27,81%

3

2 422

63,49%

2,50 à < 10,00

2 851

4,13%

1 915

31,37%

2

3 053

107,09%

10,00 à < 100,00

444

13,70%

364

32,18%

3

696

156,95%

100,00 (défaut)

149

100,00%

70

43,30%

3

155

104,10%

Sous-total

56 583

0,77%

10 404

32,76%

1

14 554

25,72%

Clientèle de détail

0,00 à < 0,15

-

 

-

 

 

-

 

0,15 à < 0,25

10

0,20%

975

11,50%

-

0

4,94%

0,25 à < 0,50

72

0,27%

82

17,36%

-

6

8,84%

0,50 à < 0,75

0

0,53%

47

28,75%

-

0

22,64%

0,75 à < 2,50

-

 

-

 

 

-

 

2,50 à < 10,00

-

 

-

 

 

-

 

10,00 à < 100,00

2

27,25%

1

24,00%

-

1

65,96%

100,00 (défaut)

-

 

-

 

 

-

 

Sous-total

83

0,75%

1 105

16,82%

-

8

9,45%

TOTAL

 

97 905

0,52%

12 807

25,33%

1

18 620

19,02%

 

(En M EUR)

31.12.2020

Échelle de PD(1)

Valeur

exposée au

risque

PD moyenne

pondérée (%)(1)

LGD moyenne,

pondérée (%)

Échéance

moyenne

pondérée

(années)

Montants

de RWA

Densité des

montants de

RWA

Administrations centrales
et banques centrales

0,00 à < 0,15

23 262

0,02%

1,68%

1,25

120

0,51%

0,15 à < 0,25

-

 

 

 

-

 

0,25 à < 0,50

22

0,26%

39,02%

1,00

7

32,39%

0,50 à < 0,75

12

0,50%

45,00%

3,56

10

86,91%

0,75 à < 2,50

111

2,12%

21,73%

0,98

56

49,99%

2,50 à < 10,00

153

4,50%

39,18%

1,36

189

124,01%

10,00 à < 100,00

-

 

 

 

-

 

100,00 (défaut)

-

 

 

 

-

 

Sous-total

23 560

0,05%

2,07%

1,25

382

1,62%

Établissements

0,00 à < 0,15

16 715

0,04%

24,33%

1,58

1 762

10,54%

0,15 à < 0,25

-

 

 

 

-

 

0,25 à < 0,50

1 475

0,26%

26,20%

1,92

505

34,23%

0,50 à < 0,75

717

0,50%

37,67%

1,47

412

57,56%

0,75 à < 2,50

375

1,52%

41,49%

1,59

358

95,35%

2,50 à < 10,00

336

3,74%

33,75%

1,13

270

80,24%

10,00 à < 100,00

48

13,49%

28,36%

2,18

71

149,52%

100,00 (défaut)

2

100,00%

35,00%

4,03

8

437,50%

Sous-total

19 667

0,21%

25,43%

1,59

3 386

17,22%

Entreprises

0,00 à < 0,15

37 109 

0,06%

33,89%

1,34

5 229 

14,09%

0,15 à < 0,25

44 

0,20%

12,27%

2,28

10,66%

0,25 à < 0,50

4 004 

0,26%

30,72%

2,40

1 561 

38,98%

0,50 à < 0,75

4 205 

0,50%

24,66%

2,43

1 454 

34,59%

0,75 à < 2,50

5 334 

1,49%

28,94%

2,86

3 704 

69,43%

2,50 à < 10,00

2 602 

4,53%

31,11%

1,80

2 583 

99,27%

10,00 à < 100,00

397 

14,08%

31,56%

2,88

571 

143,97%

100,00 (défaut)

296 

100,00%

29,82%

2,48

527 

177,89%

Sous-total

53 991 

1,11%

32,25%

1,69

15 634 

28,96%

Clientèle de détail

0,00 à < 0,15

-

 

 

 

-

 

0,15 à < 0,25

113

0,20%

11,50%

5,00

6

4,94%

0,25 à < 0,50

6

0,34%

46,00%

5,00

2

27,90%

0,50 à < 0,75

0

0,53%

28,75%

5,00

0

22,64%

0,75 à < 2,50

-

 

 

 

-

 

2,50 à < 10,00

-

 

 

 

-

 

10,00 à < 100,00

1

24,71%

24,00%

5,00

0

61,40%

100,00 (défaut)

-

 

 

 

-

 

Sous-total

121

0,36%

13,40%

5,00

8

6,56%

TOTAL

 

97 340 

0,67%

23,55%

1,57

19 411 

19,94%

(1)

PD tenant compte des effets de substitution et de réduction au 31 décembre 2020.

 

Dans le respect des instructions émanant de l’ABE, les montants sont présentés hors titrisation.

(En M EUR)

31.12.2021

Pondération de risque

Catégories

d’expositions

0%

2%

4%

10%

20%

50%

70%

75%

100%

150%

Autres

Valeur

d’exposition

totale

Administrations centrales ou banques centrales 

172

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

176

Administrations régionales ou locales 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Entités du secteur public

-

-

-

-

83

0

-

-

28

-

0

112

Banques multilatérales de développement

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

0

Organisations internationales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Établissements

22 466

13 767

0

-

1 485

373

-

-

156

-

4

38 251

Entreprises

-

74

-

-

-

40

-

-

4 032

-

1

4 147

Clientèle de détail

-

-

-

-

-

-

-

23

0

-

0

23

Établissements et entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres expositions

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

1

TOTAL

22 638

13 841

0

-

1 568

413

-

23

4 220

1

5

42 710

 

 

(En M EUR)

31.12.2020

Pondération

Catégories

d’expositions

0%

2%

4%

10%

20%

35%

50%

70%

75%

100%

150%

250%

370%

1 250%

Autres

RW

Total

Administrations centrales et banques centrales

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

170

Administrations régionales ou locales

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

Entités du secteur public

-

-

-

-

2

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

3

Banques multilatérales de développement

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Organisations internationales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Établissements

8 435

12 033

0

-

2 687

-

278

-

-

483

1

-

-

-

9

23 925

Entreprises

-

-

-

-

0

-

22

-

-

1 193

0

-

-

-

183

1 398

Clientèle de détail

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

0

2

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Expositions en défaut

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

0

0

Éléments présentant un risque particulièrement élevé

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0

Obligations garanties

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Créances sur des établissements et des entreprises faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Organisme de placement collectif (OPC)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Expositions sur actions

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres expositions

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

8 605

12 033

0

-

2 688

-

300

-

1

1 678

1

-

-

-

192

25 497

 

(En M EUR)

31.12.2021

Couvertures fondées

sur des dérivés de crédit

Protection achetée

Protections vendue

Montants notionnels

 

 

CDS mono-émetteurs

40 954

53 351

CDS indiciels

27 164

22 736

Total contrats d’échange

3 059

-

Options de crédit

734

954

Autres dérivés de crédit

10 519

3 326

TOTAL MONTANTS NOTIONNELS

82 429

80 366

Justes valeurs

 

 

Juste valeur positive (actif)

374

2 105

Juste valeur négative (passif)

(2 100)

(420)

L’IMM est la méthode interne appliquée pour la détermination de l’exposition sur le risque de contrepartie. Les modèles bancaires utilisés sont soumis à la validation du superviseur.

L’application de ces modèles internes a un impact sur la méthode de calcul de l’EAD des opérations de marché mais également sur la méthode de calcul de la maturité bâloise.

(En M EUR)

RWA

RWA de fin de la période précédente (30.09.2021)

15 039

Taille de l’actif

(879)

Qualité de crédit des contreparties

(32)

Mise à jour des modèles (IMM uniquement)

(1 100)

Méthodologie et politiques (IMM uniquement)

-

Acquisitions et cessions

-

Variaitons des taux de Change

175

Autres

-

RWA de fin de la période de reporting (31.12.2021)

13 203

 

Le tableau ci-dessus présente les données sans la CVA (Credit Valuation Adjustment) qui est de 2,2 milliards d’euros en méthode avancée.